Pippa Middleton le dice "capitán" por el cargo militar de Harry, mientras que él la llama "comando", por los comentarios que aseguran que no usó lencería durante la boda real entre su hermana Kate y el príncipe William.
Los apelativos cariñosos indican una creciente amistad entre ambos, según el diario Daily Mail. Los rumores que los vinculan amorosamente no dejan de crecer, acompañados por el deseo explícito de miles de seguidores de que formen una pareja. Sin embargo, a Pippa se la volvió a ver recientemente con su novio Alex Loudon, a pesar de que se había especulado con su separación.
"Pippa siente que puede hablar con el príncipe sobre cualquier cosa y tienen una relación muy estrecha. Se llaman por teléfono todo el tiempo y ella considera que él tiene un excelente sentido del humor. Son muy cercanos, pero tampoco hay que pasarse demasiado sobre este tema. Son sólo amigos", sostuvo un amigo de Pippa Middleton sobre su relación con el príncipe Harry.